相关系数矩阵和协方差矩阵有什么区别

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/05 12:49:45
相关系数矩阵和协方差矩阵有什么区别

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相关系数矩阵和协方差矩阵有什么区别

相关系数矩阵和协方差矩阵有什么区别
相关系数矩阵:相当于消除量纲的表示变量间相关性的一个矩阵
协方差矩阵:它是没有消除量纲的表示变量间相关性的矩阵.
你对比下它们的等式变换关系:
r=COV(x,y)/D(x)D(y)
看看我的博客http://blog.csdn.net/yugao1986/article/details/6878578